KSL PRism | KSL Report
 


   KSL PRism リスク予測システム とは    KSL PRism リスク構造可視化システム とは

   What's that?    KSL PRism Risk Forecasting System    KSL PRism Risk Structure Visualizing System

 KSL Analyzes
 by KSL PRism Risk Forecasting System (Version 2017) and KSL PRism Risk Structure Visualizing System
 Weekly Markets Overview | 主要マーケットの「リスク構造と予測」

  2017/05/19 (PDF)   2017/05/12 (PDF)   2017/05/05 (PDF)

  2017/04/28 (PDF)   2017/04/21 (PDF)   2017/04/14 (PDF)   2017/04/07 (PDF)

  2017/03/31 (PDF)   2017/03/24 (PDF)   2017/03/17 (PDF)   2017/03/10 (PDF)   2017/03/03 (PDF)

  2017/02/24 (PDF)   2017/02/17 (PDF)   2017/02/10 (PDF)   2017/02/03 (PDF)

  2017/01/27 (PDF)   2017/01/20 (PDF)   2017/01/13 (PDF)   2017/01/06 (PDF)



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 金融リスク構造の時系列変化

  Historical Data (PDF)



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 Topics

  2017/03/16 産業連関表に見る「わが国の産業構造」 (PDF)
  2016/09/07 最近の円高 そのリスクは予測できたか? (PDF)
  2016/09/03 「マイナス金利政策」導入から半年  長期金利のリスクは予測できたか? (PDF)



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 KSL Report by KSL PRism Risk Forecasting System (Version 2016) ※以下は旧バージョンで実施した結果です。
 Weekly Markets Overview | 主要マーケットの「リスク予測」

  2016/12/02 (PDF)   2016/12/09 (PDF)

  2016/11/04 (PDF)   2016/11/11 (PDF)   2016/11/18 (PDF)   2016/11/25 (PDF)

  2016/10/07 (PDF)   2016/10/14 (PDF)   2016/10/21 (PDF)   2016/10/28 (PDF)

  2016/09/02 (PDF)   2016/09/16 (PDF)   2016/09/23 (PDF)   2016/09/30 (PDF)

  2016/08/05 (PDF)   2016/08/12 (PDF)   2016/08/19 (PDF)   2016/08/26 (PDF)


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 Monthly Forecasting Verification | 検証! 1・2・3か月リスク予測

  2016/07 (PDF)   2016/08 (PDF)   2016/09 (PDF)

  2016/04 (PDF)   2016/05 (PDF)   2016/06 (PDF)


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KSL PRism Risk Forecasting System の特徴
 リスク予測のための 「KSL経験的ボラティリティ」とは?

   リスクとは、「思い描いた期待から外れる可能性」です。
   従って、「悪すぎ」だけではなく、「出来すぎ」もリスクとなります。
   このリスクを「変動性」として捉えて、数値化したものがボラティリティで、大きく次の二つがあります。
    ●ヒストリカル・ボラティリティ (Historical Volatility)
      これは、過去のある期間の変動率です。
      一般には、時系列データから求めた「標準偏差」を用います。
    ●インプライド・ボラティリティ (Implied Volatility)
      これは、将来起こるであろうと予測される変動率です。
      オプションという金融商品の場合には、「ブラック・ショールズ式」より逆算して求めることができますが、
      一般化された「インプライド・ボラティリティの理論値を計算する方法」はありません。
      ※台風の進路予想図もインプライド・ボラティリティとみることができます。

   KSL PRism Risk Forecasting System (KSL PRism リスク予測システム) で算出される
   KSLオリジナルのKSL経験的ボラティリティ (Empirical Volatility) は、
   蓄積された時系列データを「これまでの経験」として捉えて、様々な時系列データに用いることができるように
   人工知能(パターン認識)技術 により算出した
   将来起こるであろうと予測される変動率(インプライド・ボラティリティ) です。

   KSL経験的ボラティリティとは?    KSL経験的ボラティリティの信頼性

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