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 リスクを予測する。 KSL経験的ボラティリティ

   リスクとは、
   「思い描いた期待から外れる可能性」です。
   従って、「悪すぎ」だけではなく、「出来すぎ」もリスクとなります。

   このリスクを「変動性」として捉えて、数値化したものがボラティリティです。

   ボラティリティには、次の二つがあります。

    ●ヒストリカル・ボラティリティ (Historical Volatility)
      過去のある期間の変動率。
      一般には、時系列データから求めた「標準偏差」を用います。

    ●インプライド・ボラティリティ (Implied Volatility)
      将来予想される変動率。
      オプションという金融商品の場合には、
      「ブラック・ショールズ式」より逆算して求めることができますが、
      一般化された「インプライド・ボラティリティの理論値を計算する方法」はありません。

      ※台風の進路予想図もインプライド・ボラティリティとみることができます。

   KSL PRism リスク予測システム で出力される
   KSLオリジナルのKSL経験的ボラティリティ (Empirical Volatility) は、
   蓄積された時系列データを「これまでの経験」として捉えて、
   様々な時系列データに用いることができるように
   人工知能(パターン認識)技術 により算出した
   将来予想される変動率(インプライド・ボラティリティ) です。


   KSL経験的ボラティリティとは?
   KSL経験的ボラティリティの信頼性

 Weekly Markets Overview | 主要マーケットの「リスク予測」

  2016/10/07 (PDF)   2016/10/14 (PDF)

  2016/09/02 (PDF)   2016/09/16 (PDF)   2016/09/23 (PDF)   2016/09/30 (PDF)

  2016/08/05 (PDF)   2016/08/12 (PDF)   2016/08/19 (PDF)   2016/08/26 (PDF)


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 Monthly Forecasting Verification | 検証! 1・2・3か月リスク予測

  2016/07 (PDF)

  2016/04 (PDF)   2016/05 (PDF)   2016/06 (PDF)


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 KSL Report

  2016/09/07 最近の円高 そのリスクは予測できたか? (PDF)
  2016/09/03 「マイナス金利政策」導入から半年  長期金利のリスクは予測できたか? (PDF)


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