KSL PRism | KSL Report
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   KSL PRism リスク予測システム とは    KSL PRism リスク構造可視化システム とは

 KSL Analyzes
 by KSL PRism Risk Forecasting System (Version 2017) and KSL PRism Risk Structure Visualizing System
 Weekly Markets Overview | 主要マーケットの「リスク構造と予測」

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 Kowledge Base : ver.2.1 (2017/06/09 変更)

  2017/06/16 (PDF)   2017/06/09 (PDF)

 Kowledge Base : ver.2.0

  2017/06/09 (PDF)   2017/06/02 (PDF)

  2017/05/26 (PDF)   2017/05/19 (PDF)   2017/05/12 (PDF)   2017/05/05 (PDF)

  2017/04/28 (PDF)   2017/04/21 (PDF)   2017/04/14 (PDF)   2017/04/07 (PDF)

  2017/03/31 (PDF)   2017/03/24 (PDF)   2017/03/17 (PDF)   2017/03/10 (PDF)   2017/03/03 (PDF)

  2017/02/24 (PDF)   2017/02/17 (PDF)   2017/02/10 (PDF)   2017/02/03 (PDF)

  2017/01/27 (PDF)   2017/01/20 (PDF)   2017/01/13 (PDF)   2017/01/06 (PDF)



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 金融リスク構造の時系列変化 (主要16マーケット)

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  Historical Data (PDF)



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 業種別株価指数のリスク構造 (17業種)

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  Historical Data (PDF)



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 Topics

  2017/03/16 産業連関表に見る「わが国の産業構造」 (PDF)
  2016/09/07 最近の円高 そのリスクは予測できたか? (PDF)
  2016/09/03 「マイナス金利政策」導入から半年  長期金利のリスクは予測できたか? (PDF)



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 KSL Report by KSL PRism Risk Forecasting System (Version 2016) ※以下は旧バージョンで実施した結果です。
 Weekly Markets Overview | 主要マーケットの「リスク予測」

  2016/12/02 (PDF)   2016/12/09 (PDF)

  2016/11/04 (PDF)   2016/11/11 (PDF)   2016/11/18 (PDF)   2016/11/25 (PDF)

  2016/10/07 (PDF)   2016/10/14 (PDF)   2016/10/21 (PDF)   2016/10/28 (PDF)

  2016/09/02 (PDF)   2016/09/16 (PDF)   2016/09/23 (PDF)   2016/09/30 (PDF)

  2016/08/05 (PDF)   2016/08/12 (PDF)   2016/08/19 (PDF)   2016/08/26 (PDF)


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 Monthly Forecasting Verification | 検証! 1・2・3か月リスク予測

  2016/07 (PDF)   2016/08 (PDF)   2016/09 (PDF)

  2016/04 (PDF)   2016/05 (PDF)   2016/06 (PDF)


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KSL PRism Risk Forecasting System の特徴
 リスク予測のための 「KSL経験的ボラティリティ」とは?

   リスクとは、「思い描いた期待から外れる可能性」です。
   従って、「悪すぎ」だけではなく、「出来すぎ」もリスクとなります。
   このリスクを「変動性」として捉えて、数値化したものがボラティリティで、大きく次の二つがあります。
    ●ヒストリカル・ボラティリティ (Historical Volatility)
      これは、過去のある期間の変動率です。
      一般には、時系列データから求めた「標準偏差」を用います。
    ●インプライド・ボラティリティ (Implied Volatility)
      これは、将来起こるであろうと予測される変動率です。
      オプションという金融商品の場合には、「ブラック・ショールズ式」より逆算して求めることができますが、
      一般化された「インプライド・ボラティリティの理論値を計算する方法」はありません。
      ※台風の進路予想図もインプライド・ボラティリティとみることができます。

   KSL PRism Risk Forecasting System (KSL PRism リスク予測システム) で算出される
   KSLオリジナルのKSL経験的ボラティリティ (Empirical Volatility) は、
   蓄積された時系列データを「これまでの経験」として捉えて、様々な時系列データに用いることができるように
   人工知能(パターン認識)技術 により算出した
   将来起こるであろうと予測される変動率(インプライド・ボラティリティ) です。

   KSL経験的ボラティリティとは?    KSL経験的ボラティリティの信頼性

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